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颖 · 2023年02月20日

希腊字母

能否说下gamma和option的关系,以及什么时候是正数什么时候是负,谢谢

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年02月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


gamma是delta对股票价格的偏导数。或者说是期权价格对股票价格的二阶偏导数。


对于期权(无论是call还是put)的多头来说,gamma都是正数。对于期权的空头来说,gamma都是负数。

平值期权的gamma最大,另外,即将到期的期权gamma也很大。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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