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颖 · 2023年02月20日
能否说下gamma和option的关系,以及什么时候是正数什么时候是负,谢谢
李坏_品职助教 · 2023年02月21日
嗨,努力学习的PZer你好:
gamma是delta对股票价格的偏导数。或者说是期权价格对股票价格的二阶偏导数。
对于期权(无论是call还是put)的多头来说,gamma都是正数。对于期权的空头来说,gamma都是负数。
平值期权的gamma最大,另外,即将到期的期权gamma也很大。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!