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小猫批脸 · 2023年02月20日

问一道例题 具体页数看正文

例题位于 Credit Risk Measurement and Management 的535页


关于WCL的概率取值不太会,为什么loss>= 83.64的概率是 (1-0.18)呢? 我认为应该是83.42左边的累积概率是0.3 所以应该是(1-0.3)如图 老师画的那个83.64的向右侧画的大箭头


难道是因为这是个离散变量? 不是连续的,所以不能用单纯的面积来理解累积概率呢?




1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年02月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这里不是loss大于等于83.64,是value大于等于83.64。

边际的概率可以理解为这个数据他的概率,那么value大于等于83.64就要加上0.12%这个概率,那么累计概率应该是就是蓝色框框里的prob相加。

如果从你说的累计这边也可以解释,value大于等于83.64,就等于1-value小于83.63的prob,那么不包含84.64这个数据,取累计的时候从下面取,就取不到0.3%这个数,因为这个数包含了83.64,所以在这种情况下,小于83.64prob=0.18%,那么大于等于83.64=1-0.18%

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