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sᴄᴀʀʟᴇᴛᴛ. · 2023年02月19日
excess spread发生瞬时变化，spread 需要乘以0。
那么-POD x LGD是否需要乘以0？或者需要乘以其他日期比如0.5么？还是说这一项也不要了？
pzqa015 · 2023年02月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
只要有instan，第一项spread就乘以t=0，第三项LGD*PD不乘0了，LGD*PD是多少就是多少。
所以，如果是Instan，Excess spread这么算：
EXR = Spread 0 × 0 - spread duration × △ Spread - LGD × PD
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
