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JessieL · 2023年02月19日

经典题currency risk & portfolio return and risk 2.1题

老师这道题目精确形式的标准差15.17%是如何计算的?我算出来是1.05*15%=15.75%,比没有hedge的情况风险更大了



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2023年02月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

精确算法下是这样计算的哈:

(1+1.13%)*15%=15.17

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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