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cyncia · 2023年02月19日

unwind

衍生固收里面都讲到用futures或者swap 然后unwind平仓 我想问一下这个平仓具体怎么做

比如我用swap把我illiquid exposure换出去:

我有一个收fixed rate bond 但流动性差,所以我进入一个payer fixed swap 把这个收益换出去 然后随着我的bond卖出去了 我的swap需要按比例unwind 具体怎么做啊 再进入一个receiver fixed swap吗

cyncia · 2023年02月19日

还有我用cds做roll down strategy 我sell 10yr cds 1年后unwind 怎么做

1 个答案

pzqa015 · 2023年02月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


衍生品的平仓是进入反向头寸,比如期初你买futures,那么平仓要卖futures,期初进入pay fixed的swap,平仓要进入receive fixed的swap,期初sell 10年期CDS,1年后买9年期CDS。

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