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Karenzl · 2023年02月19日

经典题 和 mock题答案不一致

经典题里(图如下),在match single liability 是,我们并没有选 Macaulay Duration 完全 match 的那个。Macaulay Duration 6.5 vs 6.52,我们选了 6.52。这里6.5才是完全 match的,但我们没选。


Mock 题里,Macaulay Duration 7 vs 7.3, 我们选了 7,因为7是完全match的。不知道为什么无法粘贴 Mock 题的截屏,但是是在2023年 Mock B Session 1 Question Set 3.



1 个答案

pzqa015 · 2023年02月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


mac duration代表的是时间,7年与7.3年,相差的是近4个月。6.5年与6.52年相差的是不到1个月,所以,6.52与6.5我们认为是近似相等的,而7与7.3是不能认为近似相等。

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