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vvvv03 · 2023年02月18日

请看下immunization的情况

当yield curve不变随着时间改变不也需要immunize吗



1 个答案

pzqa015 · 2023年02月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个何老师的讲解是对的。就是如果预期利率不变的话,投资收益不存在不确定性,可以稳赚一个预期收益,所以不存在利率风险的管理,买入asset等待负债到期偿还就行。

如果是发生利率改变的话,会让投资收益存在不确定性,所以有必要进行利率风险的管理,进行immunization。

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