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猪测成功 · 2023年02月18日

在国外投资收益风险，两种特殊情况公式

  1. CFA III
  2. Derivative

在国外投资，用本币计价风险公式

σ（DC）^2=σ（FC）^2+σ（FX）^2+2σ（FC）σ（FX）ρ（fc、fx）


在基础课上讲了两种特殊情况：

投资于国外无风险资产情况下，公式为

σ（DC）=（1+RFC）σ（FX）,这里RFC是否可以理解为无风险收益率rf?

同理，如果hedge了外汇风险，公式为

σ（DC）=（1+RFX）σ（FC）,这里RFX是否可以理解为通过forward 确定的远期汇率F,通过公式F/s0-1计算出的确定RFX?








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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年02月22日

嗨，从没放弃的小努力你好：


1、理解正确，RFC是外币的无风险收益率rf；

2、理解正确~


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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