什么时候用有e的公司,什么时候用F= So*(1+r)^t呀?
Lucky_品职助教 · 2023年02月18日
嗨,努力学习的PZer你好:
在衍生品中,凡是涉及到libor 的都用单利计算,比如FRA、Swap。一般题目在给出条件的时候都会说的很清楚是libor(单利)还是annual compounded interest rate(离散复利)还是continious compounded interest rate(连续复利)。
简单的说,看到libor,FRA,swap就用单利,比如1+5%*4/12这样,利息不再复利;一年算若干次利息就是离散复利,比如 (1+5%)^(4/12),一年算无穷次利息就是连续复利,这里公式要用到e
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!