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没看懂在考啥😭

NO.PZ2018122801000084

问题如下：

You are running a Monte Carlo simulation to price a portfolio of options. When generating random numbers for use in the simulation:

选项：

The stratified sampling method eliminates extreme observations.

A truly random number generator would avoid clustered observations.

A congruential pseudorandom number generator creates sequences converging to a constant value.

The Latin hypercube sampling method ensures that all strata are sufficiently well-represented.

解释：

D is correct.

考点 $：$ Monte Carlo Methods

这题啥意思啊，想考啥啊这是，选项也不咋懂。。

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好，

题目说你现在再蒙特特卡洛模拟给option组合定价，当你在模拟随机数的时候会怎么样，这是可以判断你需要选一个正确答案：

A选项：分层抽样法可以消除极端观测值。既然只是把样本分层，然后抽样，当然没办法消除极端值，如果消除了极端值，那monte carlo方法不是没办法模拟现实生活中发生的极端情况了，所以不对，不选他。

B选项：一个真正的随机数生成器会避免扎堆现象。跟A选项一样，如果monte carlo方法使用的随机数不可能会有扎堆现象，那monte carlo方法的一个重要缺点就是没办法预测危机情况，所以也不对。

C选项：一个同余伪随机数发生器（这个不认识英文单词也没有关系，就是一种方法）创建了收敛到一个恒定值的序列。monte carlo方法的本质就是通过发射随机数的方法来去模拟路径，如果一个方法最后产生了一个收敛于某一个固定值的序列，本质上其实是违背了随机的特点，所以C选项也不对。

D选项：拉丁超立方体抽样法确保所有层都有足够的代表性。其他三个根据判断都不对，所以就只能选D了。（这个当做结论记一下就好了，教材也没有涉及）

这种题目我们要用排除法来做，他是属于比较难的题目了，不管要会翻译还要会和已经学过的知识点关联起来，目前不会没关系，我们还没有上经典题课程，等到学完经典题之后，这种题目也就会做了。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

没看懂在考啥😭