Hertz_品职助教 · 2023年02月20日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好
题干第一句话说了AF管理的这个基金是挂钩日经225指数（Nikkei 225 stock index）的。然后题干第三行后半段又说了她想复制的return就是这个指数（She decides to purchase futures contracts to replicate the return on her fund’s target index）。
而指数的β，除非特殊说明，就是1。所以目标的β值就是1了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！