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18516993696 · 2023年02月18日

arch model

这个公式为什么要加一个 又减一个sigma t-1呢?

1 个答案

源_品职助教 · 2023年02月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为当期波动一部分原因是因为前一期波动引起的。

所以第一个等号右边,需要加上sigma t-1。

第二个等号右边,第一个括号里,先多加了一个βsigma t-1,所以在提二个括号里又把它减掉了。

这样等式才能成立。

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努力的时光都是限量版,加油!

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