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严武1868 · 2023年02月18日

mean reversion / trending / autocorrelation

在品职教育 2023.08 FRM二级 知识框架图 Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 墨迹版 中的

189页,autocorrelion 和 mean reversion 之和为1

191页, 李老师说: a + (1 - a) = 1 代表是mean reversion 与 trending 之和为1


我的疑问是: 到底哪一个是正确的?另外如果上述两个说法都正确,那么就是说 autocorrelation 和 trending 是一致的?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年02月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


按照FRM原版教材的定义,严格来说按照189页的说法为准,在市场风险的讲义里也有这种说法:

李老师应该是默认把autocorrelation等同于trending了。

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