麻烦老师解释一下这个题，没看明白
品职答疑小助手雍 · 2023年02月18日
同学你好，这题本质要判断的是哪些因子是使bond下跌但是equity上涨或者不变的。
I rf增加bond价值肯定减少，而equity作为资产的call是赚钱的，short equity亏钱。
III 波动率增加，put价值增加，short put（bond）亏钱，同时equity作为asset的call option是赚钱的，那么对冲头寸是short equity那就是亏钱的。
judith530 · 2023年02月18日
为什么long bond相当于short put,用equidy对冲相当于short call呢
judith530 · 2023年02月18日
老师麻烦帮忙解答下