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金珍荣 · 2023年02月17日
计算excess return，瞬时改变，t=0，最后一项expected loss也等于0嘛？
pzqa015 · 2023年02月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
1、只要有instan，第一项spread就乘以t=0，第三项LGD*PD不乘0了，LGD*PD是多少就是多少。
所以，如果是Instan，Excess spread这么算：
EXR = Spread 0 × 0 - spread duration × △ Spread - LGD × PD
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
