开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Ki妮小番茄🍅 · 2023年02月17日

CFA III MOCK A First Session


 题干中说,Each option contract covers 100 shares.

一个价值5.05的call option cover了100股,为什么最后计算的时候还要再乘以100?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2023年02月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

这可以联系1手就等于100股的概念来理解哈。

那181份看跌期权合约,这里的1份,就是题目中表述的 one contract,包含了100只看跌期权,一只期权然后才对应着一只股票。

所以就有了“Each option contract covers 100 shares.”

那现在计算出来有181份的看跌期权,换算一下就是181*100只看跌期权,然后每只的价格是5.05,所以总的成本就是181*100*5.05.

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 269

    浏览
相关问题