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Spencer · 2023年02月17日

Fund B Manager为何是Buffer Positions(2023 Mock B Second Session)

老师请问,2023 Mock B Second Session Case 4 Equity题目里,Fund B持有300个股票,benchmark持有250个股票,为何答案说是buffer position?Buffer持仓数量可多可少,而只有packeting才会比benchmark多,为何不是packeting呢?





1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年02月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师请问,2023 Mock B Second Session Case 4 Equity题目里,Fund B持有300个股票,benchmark持有250个股票,为何答案说是buffer position?Buffer持仓数量可多可少,而只有packeting才会比benchmark多,为何不是packeting呢?


这道题重点是考查,使用的方法是full replication、sample还是optimization。

对于Fund B,使用的是full replication方法,这里既可以是buffer,也可以是packeting。因为这两个方法都可以做到portfolio的numbers比benchmark要多。

所以答案里使用的是may be,可能。buffe是可能的。packeting也可能。


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