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Diana · 2023年02月17日

这个spreak risk是包含下面两种risk吗?


这个spreak risk是包含下面两种risk吗?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年02月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1、不是。和信用相关的风险共有三个:1、spread risk;2、downgrade risk;3、market liquidity risk。这三个风险是平级关系。

2、导致yield spread变化的主要两个因素:1、credit;2.liquidity。因为和国债相比,公司债的溢价主要包含的就是对于信用风险和流动性风险的补偿。所以spread通常和信用风险以及流动性风险有关。只能说,后两个风险的发生通常也会引起spread risk。

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