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Bg2 · 2023年02月17日

经典题 P22 4.3 Gehlot

老师,此问题中statement 2: A positive roll yield could be created in Dong's portfolio by selling a CHF/USD forward contract


明白题目的背景是USD是本币,我们有外币头寸应该是sell 外币的forward,但是不明白题目问的是sell CHF/USD要因为本币变换成sell USD/CHF,题目问的不是这个啊

2 个答案

lynn_品职助教 · 2023年02月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


可以这么说,但是因为考试临近哈,我想提醒一下同学,现在机考会有一些测试题,我们也不知道会不会算分,


但这种题还真的会出现像这道题的表格一样,给“错误”的数据,遇到这种题不要慌,


你不会大家也不会,但是我们把这道题留个印象,到时能解就解。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

lynn_品职助教 · 2023年02月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


老师,此问题中statement 2: A positive roll yield could be created in Dong's portfolio by selling a CHF/USD forward contract


明白题目的背景是USD是本币,我们有外币头寸应该是sell 外币的forward,但是不明白题目问的是sell CHF/USD要因为本币变换成sell USD/CHF,题目问的不是这个啊


同学是不是已经看了一些回答。是这样的,表述2的错误就在于,我们是持有CHF外币,本币是USD。


因此应该short forward on USD/CHF(本币/外币),在这个汇率表达形式上再通过roll yield=F-S/S来计算。


所以我们需要的是USD/CHF的信息,题目没给,因此表格中最后一行的CHF/USD的信息,需要全部取倒数变成USD/CHF的形式再带入计算。

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努力的时光都是限量版,加油!

Bg2 · 2023年02月17日

所以是因为题目表述失误对吗

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