MA model Θ>0 persistent不理解

这里的持续性或者是均值复归，指的是与上一期的扰动也就是εt-1的关联性，而不是指具体数字数值的trend或者均值复归。因为ε每期都是有可能是正的有可能是负的。所以不影响均值的存在。

讲义是写的是这个随机过程是持续性或均值复归的，不是扰动项 扰动项是可以取负值，只是都是一个方向的影响时，那就没有一正一负拉回的影响，所以不理解怎么会有均值呢，那不就像trend一样，一直往上走或往下走，所以trend和persistent的区别要怎么理解呢，为什么persistent是持续性的还能有均值 正因为求期望来看MA一定是有均值的，所以才不理解

同学你好，这里的每一期的扰动项服从的是WN（0，σ方）的白噪声，是可以取到负值的，扰动项的期望是0，所以E[Yt] = μ + θE[εt-1] + E[εt] = μ+ θ*0+0=μ。

这里的持续性和均值复归指的是扰动项shock会有均值复归或者与上一期持续的特点。