risk reversal就是long put加short call吧?错在不该buy call option是嘛,谢谢
lynn_品职助教 · 2023年02月17日
嗨,从没放弃的小努力你好:
risk reversal就是long put加short call吧?错在不该buy call option是嘛,谢谢
是的,同学说的完全没有错哈。
严格来说Risk reversal有long和short的头寸之分:
Long risk reversal = short put + long call;
Short risk reversal = short call + long put。
然后需要注意一下几点:
1. 一些地方可能会把 short risk reversal 的short 给省略了。直接说risk reversal=short call+ long put;
2. 但是,有些题目只是提到risk reversal,也没有说什么头寸,这时候就需要自己来判断,根据题意,看看它的构成是怎样的,然后我们可以进一步确定说题目这里的risk reversal到底是long risk reversal还是short risk reversal。
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