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JessieL · 2023年02月16日

ARCH model

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations

这个模型中计算的t时刻的方差，和最后的unconditional expected value of the variance有什么区别？两个都是资产的方差吗？



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1 个答案

源_品职助教 · 2023年02月16日

嗨，从没放弃的小努力你好：


unconditional expected value of the variance只是模型T时刻方差中的一部分，是没有被预估到的那部分。

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努力的时光都是限量版，加油！

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