如图，下面表格黄线处，不太清楚是在比较谁和谁是不是linear correlation啦，谢谢老师
lynn_品职助教 · 2023年02月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
Surplus optimization 是linear correlation，其余两个是non-linear。
首先surplus=A-L
surplus optimization输入变量为E(Rs), σs, ρ，是和MVO一样的 Us= E(Rs) – 0.005 λσs2求最值，原理完全相同。
linear correlation指的是做surplus optimization其实就是说输入变量也就是variance这一项中含有资产和负债的linear correlation。
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