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ZJR · 2018年05月01日

FRM 市场风险一道题目

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
请问这道题中的10-year LIBOR-for-fixed swap rate应该是互换合同中的fixed rate吧？为什么拿这个4.5直接减掉spread呢？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年05月01日

同学你好，应该是浮动换固定的浮动利率libor，它在OIS利率的基础上有一个spread，即libor-OIS=spread

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