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alice006 · 2018年05月01日
为什么 treasury bond 不是$1000 而是$1050?
发亮_品职助教 · 2018年05月02日
再求PV of expected loss时，我们用到的是Risk-free情况下的Value，减去risky情况下的Value。
我们求无风险下的现值，折现率要用risk-free rate，风险债的现值要用 risk-free + credit spread的折现率。但是为了要保证求出来的差值只反映credit risk，我们就要保证：除了折现率不同外，其他所用的情况都是一样的。这样就能保证求出来的差值，只反映credit risk。
