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Shepherd · 2023年02月15日

Sample Statistics & Factor-model-based VCV matrix


1 Sample Statistics Cross section inconsistency

2 Factor-model-based VCV matrix Impose cross sectional structure

上面两个可以各举一个例子吗?

我不是很理解,有些混乱。


1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年02月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Hello,亲爱的同学!

横截面一致性,举个例子:比如A和B相关性是-1,B和C相关性是-1,那么A和C相关性就是1,这就是横截面一致性的例子。

在VCV里,没有这个一致性。


在factor里,因为所有的return都是和F因子相关的,所以它是有这个一致性的。


同学最好记忆一下这个结论。





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