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尼罗河船长 · 2023年02月14日

加入国内小盘股后,会造成overlapping asset classes.

The consultant considers domestic small-cap equities a separate asset class that would not raise any new regulatory restrictions. The consultant recommends that TEF consider adding this asset class to its existing domestic equity allocation.

他想往组合中加入国内小盘股。

他的组合中已经有了国内股和全球股。

加入国内小盘股后,会造成overlapping asset classes.

为什么答案却选b (duplicating risk exposures already present.)? 谢谢




1 个答案
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lynn_品职助教 · 2023年02月16日

嗨,爱思考的PZer你好:



他的组合中已经有了国内股和全球股。

加入国内小盘股后,会造成overlapping asset classes.


组合中是国内中大盘股,同时也没有超过0.95,其实diversifying和overlaping都没有违反哈。但因为都是国内的股票,风险因子可能重复,风险敞口是有可能重复的。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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