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Mahoosive · 2023年02月13日

为什么callable的duration比putable bond大

如上述,如何推导?谢谢老师

2 个答案

pzqa015 · 2023年02月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


利率下行,putable bond会提前行权,所以此时久期小于callable bond,所以受的波动小。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2023年02月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


没有这个结论,只有callable/putable的duration比option free bond 的duration小的结论。

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努力的时光都是限量版,加油!

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