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尼罗河船长 · 2023年02月13日

这道题为什么不用考虑700million 股票的 1.5%的收入?


请问这道题为什么不用考虑700million 股票的 1.5%的收入?

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Hertz_品职助教 · 2023年02月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

我理解同学的疑问哈,也有其他同学对此产生过疑惑

我们先考虑下在咱们这门学科中是在什么地方教材讲的利率互换,毫无疑问是在管理利率风险那一块儿,所以必然是原来我们有一个头寸,因为有利率风险所以需要进入一个利率互换。

因此在绝大部分的情况下,都需要考虑原来的头寸,也就是现货头寸的。

但是这道题目,可以看到解析是按照只算互换头寸给的答案。但我一直觉得那道题目并不严谨。如果我记得准确的话,这其实是一道mock题目。这也一直是mock题目的风格不严谨经常有错误,但是却给很多同学造成了疑惑,不知道什么时候需要考虑现货头寸了。

那我们的应对方法是,基于管理利率风险引入的利率互换,在没有特别强调只考虑互换的时候,一定要考虑全部的头寸;而如果题目说了只考虑互换头寸,那就按照题目的意思来。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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