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小花呀 · 2023年02月13日
Reading 19 经典题 T1.2
题目问 benefits of an equity market neutral strategy
其中一点答案给出是: lower standard deviation due to the removal of general market movement, no beta risk. 请问为什么没有beta risk，就可以做到 “lower standard deviation”呢？
谢谢
伯恩_品职助教 · 2023年02月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
equity市场的主要波动（具体值不一定，但一般占比有90%以上）来自β
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
