开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

FrankSun · 2023年02月13日

关于Reverse Optimization的优点

老师

关于AO中,MVO的关于sensitive to the small change缺点完善里面的如下总结,麻烦老师帮忙看看是否对

  1. Reverse的缺点,not involve the Manager's view
  2. BL的优点,involve the Manager's view; well diversified
  3. Resampling,优点:stable and well diversifed, 缺点:over diversified, concave, estimation error, lack of theory foundation

那reverse的准确优点是什么呢?难道只是take global portfolio weight as a input? BL的缺点是什么呢?

谢谢

1 个答案
已采纳答案

lynn_品职助教 · 2023年02月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


关于AO中,MVO的关于sensitive to the small change缺点完善里面的如下总结,麻烦老师帮忙看看是否对

  1. Reverse的缺点,not involve the Manager's view
  2. BL的优点,involve the Manager's view; well diversified
  3. Resampling,优点:stable and well diversifed, 缺点:over diversified, concave, estimation error, lack of theory foundation

那reverse的准确优点是什么呢?难道只是take global portfolio weight as a input? BL的缺点是什么呢?

谢谢


没有准确优点哈,因为这几个都是对MVO的改进方法了,都可以用,但是仍存在缺点。可以这样理解BL比reverse复杂,但是更分散。


题目不会进一步考的,同学把上面总结和老师讲到的理解记住即可。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 181

    浏览
相关问题