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菲比 · 2023年02月12日
老师你好 想问一下这个选portfolio A不可以吗？ multiple liabilitie的条件是PV asset > liability, BPV asset > liability, convexity asset > liability 在有限选择里选小的 那这道题排除B之后 portfolio A的convexity是更小的呀 选C是因为BPV应该要更match 而不是大于吗
pzqa015 · 2023年02月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题出的很不严谨，三个Portfolio的BPV比较接近，与负债都相差都很大，所以理论上三个portfolio都不合适。题目选C是因为它认为A的BPV与负债的BPV是相差最大的。这道题不用纠结，如果把A的BPV改成C的BPV，那么可以选A。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
