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· 2023年02月12日

押题R8 1.15

请问为什么不能选short call 2 这样成本不是会更低吗

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年02月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


不好意思,同学,这道题我回复了的,可能当时网络不好,答案没有上传成功。


这道题是我们品职改编的,考察的是构建risk reversal。risk reversal的两个用的都是OTM期权,call也是一样的,所以我们不选call 2。


同学请注意表格给得其实是执行价格不是call的价格,并不是call更便宜哦。



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努力的时光都是限量版,加油!

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