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神经蛙 · 2023年02月12日
在ladder 和 bulltet 的modified duration 相等的情况下，convexity of bullet < convexity of ladder 哪个对抗yield curve非平行移动的效果更好?
pzqa015 · 2023年02月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
laddered。
由于laddered portfolio现金流分散更均匀，所以不同时间点收益率变动不同带来的reinvestment risk更有可能相互抵消，所以，在面对收益率曲线非平行移动时，laddered portfolio可以提供更好的protectation,这是原版书的结论。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
