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开泰-王飞 · 2023年02月11日

经典题r12第3.7

这题选portfolio2,但这个BPV要比liability的BPV小啊,应该至少asset的BPV要大于等于liability的吧?


1 个答案

pzqa015 · 2023年02月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


免疫的第二个条件是BPV相等,一般实务中很难做到完全相等,近似相等即可。这道题认为三个portfolio都满足第二个BPV相等的条件。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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