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神经蛙 · 2023年02月11日

Duration GAP

  1. CFA III
  2. Fixed Income


duration GAP=BPVL-BPVA


BPVL＞BPVA此时是negative duration GAP ???

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1 个答案
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pzqa015 · 2023年02月11日

嗨，从没放弃的小努力你好：


duration gap=BPV of asset-BPV of liability。不是BPV of liability-BPV of asset

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努力的时光都是限量版，加油！

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