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卡卡西一号 · 2023年02月11日

关于指数+spread是否为absolute benchmark

业绩归因里的一道例题managerB答案是否正确?后面关于benchmark里,把这种视为absolute,所以答案应该是A?

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2023年02月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


absolute的情况非常少,其他绝大多数情况都是relative的。一般是market index,T-bill,rf的基础上加上一个spread才是absolute benchmark,换一个其他指数就是relative benchmark。所以例题中MSCI world ex-US index属于relative,答案没有问题。

1、其他指数(非market index)+50bps是relative的

2、 T-bill+50bps是absolute的

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