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FrankSun · 2023年02月11日

关于ARCH


老师,不好意思又来打扰了。

关于ARCH模型,我查看了基础班讲义,也没有看到对每个名词的解析,我的意思是,如果考场上是用英文来描述的每个字母,那岂不是看不懂了?就算记住了公式也没有用。

麻烦老师,解析一下,这几个字母的英文常用表达是?

另外就是,一般这类的题目会怎么出题呢?

谢谢!

2 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年02月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


关于ARCH模型,我查看了基础班讲义,也没有看到对每个名词的解析,我的意思是,如果考场上是用英文来描述的每个字母,那岂不是看不懂了?就算记住了公式也没有用。麻烦老师,解析一下,这几个字母的英文常用表达是?

Hello,亲爱的同学!

是有解释的哦。




考试的时候会考这些名词的表达式,都在上面这两页的PPT里。


另外就是,一般这类的题目会怎么出题呢?

计算题。把公式的各个部分的数字告知,然后计算波动率。

还有识别,把表达式写出来,然后问某个部分是多少。

比如已知ARCH表达式,问unconditional expected value of the variance是多少。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

FrankSun · 2023年02月12日

α,β,γ,这几个的含义,主要就是

笛子_品职助教 · 2023年02月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


谢谢老师 但是这个definition我也看了,比如第一个那个像y一样的英文定义就没有,我就不知道如果出题时,这叫啥,难道都是用阿拉伯文写出来的么?

没有题目就会直接写y,或者直接给回归方程。不会有英文表述的。

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