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神经蛙 · 2023年02月11日

99% 对应2.33

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请问 算VAR的时候 如果题目给99% confidence interval 是2.33， 如果是95% 90%呢？ 还是3级只要记住2.33

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1 个答案
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pzqa015 · 2023年02月11日

嗨，努力学习的PZer你好：


5% daily Var=|μdaily-1.65σdaily|

1% daily Var=|μdaily-2.33σdaily|

16%daily Var=|μdaily-σdaily|

这是常用的三个。

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努力的时光都是限量版，加油！

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