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Lucrecia1004 · 2023年02月10日

derivatives overlay



老师好,为什么13题计算时不需要考虑per 100000 in par value,而14题计算时就考虑了BPV per 100 of notional principal呢?

1 个答案

pzqa015 · 2023年02月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


第13题用futures做overlay,题目给的50.28是futures的BPV,直接带入公式即可。

第14题用swap做overlay,swap我们要计算的是NP(而不是futures的份数),所以要知道每1元NP的BPV。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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