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Spencer · 2023年02月10日

押题班Reading 4第6.2小题(Factor-based VCV matrix)

老师请问,这个statement 3 的Factor-based对应的是Sample Statistic Approach还是Multi-factor Approach? 因为强化讲义第32页,Sample Statistic Approach的disadvantage的第一点有这一段描述,然而押题班这一小题却称它为Factor-based VCV matrix, 有点疑惑






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源_品职助教 · 2023年02月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学可以这样理解哈。

组合方差错误等于0,的确是Sample Statistic Approach的缺点。

但是Sample Statistic Approach的缺点,往往也是Multi-factor Approach的优点。

所以同学I你看下基础班讲义P201第一段,说的就是Multi-factor Approach的这个优点。

结论三就是讲义里那一段的翻版,只是把话反着说了一下。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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