衍生品M1这道currency swap大型例题让我们求t=60的四个swap的value。
就拿下图中的fix-to-float来说，floating leg的f90是这样求的：NP x L0(90) x (90/360) = 1.25 x 5.2% x (90/360)。
我的疑问是f180该怎么求，是NP x L90(90) x (90/360)吗？另外，我知道该用节点利率（90时间点所看见的90天的利率），是用L90(90)表示吗？
𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年02月10日
衍生品M1这道currency swap大型例题让我们求t=60的四个swap的value。
就拿下图中的fix-to-float来说，floating leg的f90是这样求的：NP x L0(90) x (90/360) = 1.25 x 5.2% x (90/360)。
我的疑问是f180该怎么求，是NP x L90(90) x (90/360)吗？另外，我知道该用节点利率（90时间点所看见的90天的利率），是用L90(90)表示吗？
我的疑问是f90&f180怎么求？ 李老师蓝色板书写着f90是NP x L0(90) x (90/360) = 1.25 x 5.2% x (90/360)。 而您提供的图中90时间点向上箭头有个f90，那个f90也是用NP x L0(90) x (90/360) = 1.25 x 5.2% x (90/360)求来的，对吧？ 既然f90是那样求，那我好奇f180是怎么求？是f180=NP x L90(90) x (90/360)吗？
Lucky_品职助教 · 2023年02月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好像把0时刻定价pricing和t时刻估值value弄混了
如果是求60时点的value，题目会给出L60(30) / L60(120) / L60(210) / L60(300)这样的数据
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年02月12日
助教好，我没搞混呀，我知道题目在求60时间点的value，你说的L60(30) / L60(120) / L60(210) / L60(300)是用来折现的。