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鹏子 · 2023年02月10日
老师讲到这一块是说short term时，gamma较大，而且说了gamma是越小越好，大的gamma反而不好。但老师在这里说gamma是代表凸性的，所以在short term是才会gamma较大。我的问题是，明明之前老师一直说凸性是好的呀，咋这里说gamma越大越不好了呀？
伯恩_品职助教 · 2023年02月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
首先，gamma表现出来的是凸性，但不是convexity的，convexity是专指bond的。（这块同学可以自行百度验证我说的对与否，之前有同学骂过我）
其次这里要进行hedge，delta本来进行hedge了，但是由于gamma的原因导致delta改变了，就hedge不了delta了
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
