PEP和KO那道题
请问EMN中，贝塔A*W1=贝塔Ｂ*Ｗ2
W1+Ｗ2不需要等于1吗？
为啥这题是直接将W带入的具体的金额，而不是一个占比，求解释
伯恩_品职助教 · 2023年02月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
W1+Ｗ2不需要等于1吗？——为什么要等于1呢？要想两个不同的beta hedge，一个beta 是0.8，一个beta是0.2，要想完全对冲，后者的权重必须是前者的4倍啊，这和两个等于1没有任何关系。
为啥这题是直接将W带入的具体的金额，而不是一个占比，求解释——带入具体的金额才能求出具体的金额啊。
同学我感觉你把这个公式理解错了，以为是总共这笔钱，百分之多少做多，百分之多少做空。这个就是做具体运算的，没有你想的那么复杂
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！