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Arnie · 2023年02月10日

trading经典例题p19,2.1第二问

least to active return 这个是如果考虑所有的风险因子,看绝对值还是看正负号?为啥RMRF:absolute/active return 得到的一正一负除出来的结果为正? 5.06%➗-3.99%🟰126.80% ?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年02月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1、一般来说contribution这个词主要指的还是正贡献(题目足够规范),但是如果真的出现了负值的情况,确实是看绝对值。绝对值大,贡献就大;绝对值小,贡献就小。

2、作为占比总和,通常都是以正值的形式来呈现。把active return作为正值,所以-3.99%右边才是100%的占比。

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