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SiriChing10 · 2023年02月10日

Module 1 SWAP部分 视频Pricing interest rate SWAP

  1. CFA II
  2. Derivative

视频34：15

计算B80, 180,270, 360的公式中为社么利率用L0(90),L0(180),L0(270),L0(360),而不是用利率L0(90), L90(80), L180(90), L270(90)?

多谢

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1 个答案
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Lucky_品职助教 · 2023年02月12日

嗨，从没放弃的小努力你好：


因为在0时刻定价时，我们是把90，180，270，360的现金流折现到0时刻，那折现率就是从0时刻到这些时点之间的利率~

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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