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SiriChing10 · 2023年02月10日

Module 1 SWAP部分 视频Pricing interest rate SWAP

视频34:15

计算B80, 180,270, 360的公式中为社么利率用L0(90),L0(180),L0(270),L0(360),而不是用利率L0(90), L90(80), L180(90), L270(90)?

多谢

1 个答案
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Lucky_品职助教 · 2023年02月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为在0时刻定价时,我们是把90,180,270,360的现金流折现到0时刻,那折现率就是从0时刻到这些时点之间的利率~

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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