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菲比 · 2023年02月10日

官网题Infer Market Expectations

老师你好~想问一下这题里的86% 是怎么算出来的呀 我带了公式算是84% 还有这个rate hike rate cut是该怎么判断呢



1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年02月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


本题考察的是使用 fed funds futures 来推断市场预期。


原题的选项、答案和解析均有误,已做修改。


本题考察的公式为:

升息或者降息的概率=

其中 federal funds rate implied by futures=100-98.33=1.67%;current federal funds rate = 1.88%;


因此可以看到市场是预测美联储将会降息的,B 选项不对;这里注意不论降息还是升息,幅度都是 25bp,所以根据公式可以计算概率为 1.67%-1.88%/25bp=84%.

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