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gogogo · 2023年02月09日

execution cost

您好 execution cost 的bps 形式 的话,分母 用total stock order number * benchmark price 还是成交的order number * benchmark price??

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年02月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


in bps要在in dollar的基础上除以paper portfolio,即除以的是没有任何成本的初始投资,即拿paper portfolio作为基准来衡量。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

gogogo · 2023年02月10日

但我看 经典题 arrival cost in pbs 计算的时候 ,分母除以的成交数量*paper cost per share

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