cfa官网的习题中提到 用swap来reduce the sensitivity of portfolio to changes in interest rate，我的理解是降低portfolio duration，那么就用pay fixed receive floating。但是答案解答是fixed loan 的duration大，如果pay fixed 的话 the sensitivity 就会上升。请帮忙看下我的思路哪里出现问题，duration不是可以形容 interest 对资产价格敏感度吗？
