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Yiding · 2023年02月09日

fixed income-credit strategy- excess spread return

这个的公式里面没有么没有了0.5x%spreadx convexity那一部分了

2 个答案

pzqa015 · 2023年02月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


只有△P/P=-MD*△y+1/2*convexity*(△y)^2才有,因为duration是价格变动的一阶导,convexity是价格变动的二阶导。其他的都没有convexity.

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2023年02月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


为什么要有这部分?

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Yiding · 2023年02月10日

同样是求spread改变对收益率的影响,其他的都有这部分啊

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